Эконометрика (учебник)


Эконометрика (учебник) Категория: Экономика. Экономика предприятия.
Автор: Валентинов В.А.
ISBN 5-94798-874-7 Издательство: ИТК Дашков и К
Цена: 0.00
Дата выпуска: 20.03.2006 Страниц: 448 Обложка: Переплет

Аннотация к Эконометрика (учебник)

В учебнике рассматриваются модели прогнозирования экономических процессов при условии соблюдения и нарушения предпосылок метода наименьших квадратов. Раскрываются свойства экономических объектов и их воспроизведение с помощью математических моделей. Отражены методы определения оценок параметров модели с использованием метода наименьших квадратов, обобщенного метода наименьших квадратов, двухшагового метода наименьших квадратов. Приведены алгоритмы реализации моделей прогнозирования, примечания с целью углубления изучаемых вопросов, а также дискуссии, содержащие авторское видение проблемы. Дан список рекомендованной литературы, тесты, глоссарий. Для студентов экономических специальностей.

Оглавление

Предисловие 8
Введение 10
Глава 1. Определение эконометрики 23
1.1. Термины и определения 23
1.2. Объект, предмет, цели, задачи, методы, структура и область использования эконометрики 24
1.3. Связь эконометрики с родственными науками 30
1.4. История эконометрики 31
1.5. Примеры использования эконометрических моделей для решения экономических задач 33
1.6. Элементы математической статистики 41
Вопросы для самоконтроля 45
Глава 2. Моделирование экономических процессов 46
2.1. Классификация моделей. Этапы моделирования 46
2.2. Основные свойства экономической системы, которые учитываются в моделях 53
2.3. Классификация переменных в эконометрических исследованиях 55
Вопросы для самоконтроля 62
Глава 3. Общий вид множественной регрессии. Оценка параметров модели методом наименьших квадратов 63
3.1. Выявление проблем и их причин, существующих на предприятии 63
3.2. Спецификация модели: 70
3.3. Идентификация модели 79
3.4. Свойства оценок параметров модели 90
Вопросы для самоконтроля 110
Глава 4. Характеристики регрессионной модели 111
4.1. Основные характеристики регрессионной модели 112
4.2. Методологические основы прогнозирования 124
4.3. Точечный и интервальный прогноз 125
4.4. Доверительный интервал функции регрессии 133
4.5. Эконометрический анализ регрессионной модели 134
4.6. Обобщенный метод наименьших квадратов (метод Эйткена) 164
Вопросы для caмоконтроля 167
Глава 5. Проведение расчетов характеристик модели с помощью ЭВМ 168
5.1. Расчет характеристик модели с помощью табличного процессора Ехсеl 168
5.1.1. Возможности табличного процессора Excel 168
5.1.2. Прогнозирование с помощью графических средств Excel 171
5.1.3. Прогнозирование с помощью расчетных формул 177
5.1.4. Прогнозирование с помощью матричных операции 179
5.1.5. Прогнозирование с помощью Функции "Линеин" 182
5.1.6. Прогнозирование с помощью пакета программ "Анализ данных" 187
5.1.7. Прогнозирование с использованием программы "Поиск решения" 191
5.1.8. Прогнозирование с помощью функции "ПРЕДСКА3" 194
5.2. Прогнозирование с использованием ППП Stadia 196
5.3. Прогнозирование экономического состояния предприятия с использованием ППП Stadia 201
5.4. Исходные данные индивидуальных заданий 205
Вопросы для самоконтроля 206
Глава 6. Мультиколлинеарность 207
6.1. Мультиколлинеарность и методы ее устранения... 207
6.2. Шаговая регрессия 212
6.3. Метод корреляционных плеяд 214
6.4. Использование пакетов прикладных программ для проведения расчетов множественной регрессии 217
Вопросы для самоконтроля 223
Глава 7. Регрессионные модели с переменной структурой 224
7.1. Линейные регрессионные' модели с переменной структурой 224
7.2. Нелинейные регрессионные модели и линеаризация 240
7.3. Нелинейные зависимости, подчиняющиеся непосредственной линеаризации 241
Вопросы для самоконтроля 243
Глава 8. Определение временного ряда 244
8.1. Определение, структура, основные свойства и цели анализа временных рядов 244
8.2. Классификация временных рядов 257
8.3. Критерии про верки временного ряда на стационарность 262
Вопросы для самокoнтpoля 264
Глава 9. Методы преобразования нестационарного временного ряда в стационарный 265
9.1. Аналитические методы выделения неслучайной составляющей временного ря,rtа 265
9.2. Алгоритмические методы выделения неслучайной составляющей временного ряда 270
Вопросы для самоконтроля 275
Глава 10. Автокорреляция. Авторегрессия. Модели временного лага 277
10.1. Определение, причины и последствия автокорреляции остатков модели 277
10.2. Критерии проверки достоверности автокорреляции остатков модели 279
10.3. Модели, учитывающие автокорреляцию остатков 281
10.4. Методы оценки параметров модели с автокоррелированными остатками 281
10.5. Особенность прогнозирования с учетом автокорреляции остатков 285
10.6. Авторегрессионные модели 286
10.7. Определение, причины, последствия и примеры появления временных лагов между причиной и следствием 289
10.8. Виды лагов 290
10.9. Модель сосредоточенного лага 291
10.10. Модель распределенного лага 302
10.11.Прогнозирование с учетом временного лага 304
Вопросы для самоконтроля 305
Глава 11. Гетероскедастичность. Адаптивное прогнозирование 306
11.1. Определение, критерии наличия, последствия и методы устранения гетероскедастичности 306
11.2. Прогнозирование при наличии гетероскедастичности остатков 322
11.3. Адаптивные модели прогнозирования Брауна, Хольта, Бокса-Дженкинса, Уинтерса, Тейла-Вейджа 323
Вопросы для самоконтроля 327
Глава 12. Система одновременных уравнений 329
12.1. Определение и назначение системы одновременных уравнений 329
12.2. Методы определения коэффициентов системы одновременных уравнений 334
12.3. Прямая задача 337
12.4. Обратная задача 338
Вопросы для самоконтроля 339
Глава 13. Эконометрика и управление качеством 341
13.1. Основные понятия системы качества 341
13.2. Цикл Деминга улучшения процессов и этапы эконометрического моделирования 348
13.3. Область использования средств и методов управления качеством в этапах эконометрического моделирования 349
Вопросы для самоконтроля 376
Глава 14. Информационные технологии эконометрических исследований 377
14.1. Структурная схема информационных технологий эконометрических исследований 377
14.2. Функциональная часть эконометрических исследований 377
14.3. Инструментальные средства выполнения функционального блока эконометрических исследований 378
14.4. Классификация и обзор пакетов прикладных программ, используемых в эконометрических исследованиях 380
Вопросы для самоконтроля 402
Литература 403
Приложения:
1. Информационные ресурсы 408
2. Глоссарий 411
3. Тесты по дисциплине 420

Введение

ПРЕДИСЛОВИЕ
В основу учебника положены материалы лекций, практических занятий и научных разработок, информация по системе качества ISO серии 9000, опыт преподавания данного курса на протяжении нескольких лет с использованием электронного обучающего комплекса Econ3 (авторской разработки), тестирующей программы Study и некоторых пакетов прикладных программ.
Содержание учебника полностью соответствует государственному стандарту по дисциплине "Эконометрика" по специальностям 060400 "Финансы и кредит", 060500 "Бухгалтерский учет и аудит", 351400 "Прикладная информатика в экономике".
При написании учебника автор стремился изложить материал в доступной для студентов форме. Для себя и преподавателей хотелось создать самодостаточную записную рабочую книжку с указанием на возможные ошибки при использовании моделей; на пути решения проблем; на литературу с возможными вариантами решения задач и материалами для написания рефератов, подготовки докладов, сообщений, научных работ.
Основной текст предназначен для всех студентов, в примечаниях и дискуссиях изложен дополнительный, иногда спорный материал, рассчитанный на пытливых студентов и направленный на более углубленное изучение и развитие исследований нерешенных проблем в области эконометрики. Все описанные в учебнике модели реализованы в электронном обучающем комплексе Есоп3, издание которого планируется в 2006 г.
В учебном пособии имеется 14 глав по количеству лекций, читаемых по данному курсу. В конце каждой главы представлены вопросы для самоконтроля и ссылки на литературу, которая может быть использована по вопросам главы курса.
С первой по седьмую главы приводится классический регрессионный анализ. С восьмой по одиннадцатую - анализируются временные ряды. Двенадцатая глава посвящена системам одновременных уравнений, тринадцатая - межпредметным связям эконометрики и управление качеством. Этот материал позволяет определить место и роль эконометрики в цикле улучшения процессов деятельности любого предприятия и организации. В четырнадцатой главе изучаются информационные технологии эконометрических исследований, предназначенных для специальности 351400 "Прикладная информатика в экономике", однако этот материал будет полезен для других экономических специальностей.
В конце учебника расположены список информационных ресурсов, глоссарий, тесты по курсу, перечень основной и дополнительной литературы с небольшими пояснениями.